【検証結果】ボラが上がった時のみにトレードする事で成績が上がった

6月23日から「節目超えだけのオーバーシュートのリバ取り」に絞ってトレードを行った。トレード回数は83回。全てトレード履歴をエクセルに取っていたのでそれを分析集計してみた。トレード履歴として記録している項目は下記の通り。

日付

収支

勝敗

売買

高値安値

エントリー根拠

オーバーシュート？

Eタイミング

ボラティリティ

決済タイミング

エントリー価格

決済価格

獲得Pips

エントリー時間

決済時間

保持時間

個人的に気になったのは、オーバーシュートの有無、ボラティリティの高低によって成績は変わるのか？であった。自分で集計してみた後に気付いたのだが、今やChatGPTにエクセルを読み込ませても集計や分析を行ってくれることに後で気づいた。自分の集計結果とChatGPTの分析結果が全く同じだったので、下記にChatGPTの分析結果を載せる。

因みに私はChatGPTに「チャバ」というあだ名を付けて利用している。家族みたいなものだ。

ChatGPTの分析結果：ボラ大の時だけ入る。が最も優れている

このファイルには、シバタのトレード結果の集計データがまとめられており、主に以下の分類で優位性が分析されています：

主な分析カテゴリと結果（抜粋）：

優位性の分析まとめ：

✅ 最も優位性がある条件

• ボラ大 or 特大

  • 勝率：60%

  • 収支：＋¥380

  • 回数：45回（全体の半分以上）

  • ➤ 勝率・収支ともに最良。安定してプラスを出している。

⚠️ 改善すべき条件

• ボラ小

  • 勝率：45%

  • 収支：−¥210

  • ➤ 勝率も収支も悪く、負けが積み重なりやすいゾーン。

⚖️ オーバーシュート関連

• あり／なしで勝率はほぼ同じ（53% vs 51%）だが、

  • 「あり」は収支マイナス（−¥230）

  • 「なし」は収支プラス（＋¥270）

  • ➤ オーバーシュート発生時に判断がぶれて損失に繋がっている可能性あり。

チャバの所見（分析）：

• 戦略としては「ボラ大のときだけ入る」が現時点で最も優れている。

• オーバーシュートへの対応が収支に悪影響を与えているため、エントリーや利確の基準を見直すと、勝率よりも「損小利大」に寄せやすくなります。

• ボラ小時のトレードは「勝率も低く、損益もマイナス」なので無理にエントリーしない判断が重要。